Ertragssteigerung durch professionelle Portfoliogestaltung: Unterstützt durch das von uns
mitentwickelte Portfolio- und Risiko-Management System Aquantec Ocean schaffen wir Transparenz im Portfolio, optimieren Investmentstrategien und nutzen Ertragspotentiale.

Portfolio Advisory

Ithuba Capital ist ein bewährter Partner für Banken, Versicherungen, Asset Manager und gewährleistet mit einem erfahrenen Team und hochmodernster Systeme Cross-Asset-Klassen Kompetenz.

Leistungsangebot:

  • Bewertungen auf Einzeltitel und Portfolio Ebene
  • Portfolio Analysen, Simulationen und Szenarien
  • Portfolio Stress Konzepte und -Berechnungen
  • Entwicklung Anlagestrategien
  • Hedging-Konzepte
  • Portfolio Management & Steuerung
  • Abbau-Optimierung
  • Risiko Management
  • Reporting
  • Regulatory / Structuring Solutions

Referenzkunden:

Raiffeisen Bank International

Validierung der Bewertungsmodelle und deren Umsetzung in den Risk Engine Pricing Modulen der Raiffeisen Bank International

ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes

Mandat als strategischer und Finanzberater der Republik Österreich im Zuge des Heta Settlements mit einem Gesamtvolumen von 10,9 Milliarden

BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Versicherung/ Pensionsvorsorge (Deutschland)

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean zur Unterstützung und Optimierung des Kapitalanlagecontrollings. Der Funktionsumfang der Installation beinhaltet:

  • die Verwaltung von Cross-Asset Anlageprodukten und Portfolien;
  • das Management und die Kalibrierung von Markt- und Modelldaten;
  • die Bewertung, Risiko- und Szenarioanalysen;
  • Ertrags- und Bilanzprojektion unter Berücksichtigung von dynamischen Portfolioumschichtungen.
Der Rechnungshof

Bund (Österreich)

Beratung zu Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit den Einsatz von Derivaten für Zwecke der Absicherung von Zinsrisiken in Darlehen.

Hypo Group Alpe Adria

Bank (Österreich)

Bewertungen von ABS, Structured Credit, anderen exotischen Derivaten.

immigon portfolioabbau ag

Abbaugesellschaft (Österreich)

Outsourcing Services: Treasury, Back Office, Risk Management, Portfolio Accounting

KA Finanz AG

Abbaugesellschaft (Österreich)

Outsourcing Services: Treasury, Loan Management, Back Office, Risk Management, IT, Accounting, Collateral Management

Land Salzburg

Ithuba wurde mit der Analyse des Portfolios des Landes und der Bewertung der Risiken beauftragt. Anschließend wurde auf Basis der ausgearbeiteten Abbaustrategie das Portfolio mit EUR 1,8 Mrd. Aktiva und EUR 1,7 Mrd. Schulden abgebaut. 

Provinzial Nordwest

Versicherung (Deutschland) 


Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean für folgende Zwecke:

  • ökonomische und bilanzielle Bewertung und Abbildung aller Kapitalanlagen samt indirekter Anlagen und illiquider Positionen;
  • umfangreiche Risikoanalysen des Anlageportfolios;
  • Prognosen der Liquidität und der Gewinn- und Verlustrechnung; Ermittlung von Portfoliobewertungen nach Solvency II;
  • Solvency II-Szenarien gemäß Standardformel und gemäß interner Stressfaktoren und ihre Anwendung auf das Gesamtportfolio;
  • Anwendung von Solvency II-Szenarien auf Zukunftsprojektionen und in vielfältigen Simulationen und Stresstests;

Die dynamische Portfoliosimulation von Aquantec Ocean gestattet detaillierte Berechnungen der Portfolioentwicklung und verbundener Risiken und unterstützt die PNW somit bei der Strategischen Asset Allokation und der Geschäftsplanung.

Österreichische Volksbanken AG

Hedge-Accounting für Derivate und Grundgeschäfte nach IFRS und nach UGB. 

Wüstenrot

Bausparkasse / Versicherung (Österreich)

Analyse und Beratung im Zusammenhang mit dem Abbau eines Portfolios strukturierter Derivate. 

BAWAG

Analyse und Bewertung von strukturierten Währungsderivaten und Analyse von Absicherungsstrategien zu diesen Derivaten. 

ÖBB

Beratung im Zusammenhang mit der Auflösung eines CDO². 

DEVK

Versicherung (Deutschland)

Bewertung von strukturierten Zinsderivaten.